- 선물환이란?
- 거래체결일로부터 2영업일을 초과하는 특정일에 사전에 약정한 환율로 외화를 매수 또는 매도하는 거래를 말합니다.
상품종류
| 종류 | 내용 | 손익 |
|---|---|---|
| 선물환 매수 | 미래의 수입결제, 당발송금 등 외화매수 예정건에 대한 환변동위험 헤지 |
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| 선물환 매도 | 미래의 수출네고대금, 타발송금 내도분 등 외화매도예정건에 대한 환변동위험 헤지 |
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선물환 손익구조
- 만기환율에 따른 손익그래프 입니다.
선물환 매수
미리 정한 환율로 외화를 매수
선물환 매도
미리 정한 환율로 외화를 매도
손익 예시
- 선물환 최초 약정환율이 1,115원일 때 만기환율 별 환차익 금액입니다.
선물환 매수
| 만기환율 (A) |
약정환율 (B) |
계약금액 (C) |
환차익/손(고객) [D=(A-B)*C] |
|---|---|---|---|
| 1,204.20 | 1,115.00 | USD 300,000 | KRW 26,760,000 |
| 1,170.75 | 1,115.00 | USD 300,000 | KRW 16,725,000 |
| 1,115.00 | 1,115.00 | USD 300,000 | KRW 0 |
| 1,059.25 | 1,115.00 | USD 300,000 | -KRW 16,725,000 |
| 1,025.80 | 1,115.00 | USD 300,000 | -KRW 26,760,000 |
선물환 매도
| 만기환율 (A) |
약정환율 (B) |
계약금액 (C) |
환차익/손(고객) [D=(A-B)*C] |
|---|---|---|---|
| 1,204.20 | 1,115.00 | USD 300,000 | -KRW 26,760,000 |
| 1,170.75 | 1,115.00 | USD 300,000 | -KRW 16,725,000 |
| 1,115.00 | 1,115.00 | USD 300,000 | KRW 0 |
| 1,059.25 | 1,115.00 | USD 300,000 | KRW 16,725,000 |
| 1,025.80 | 1,115.00 | USD 300,000 | KRW 26,760,000 |
